Risk & Sizingالمخاطرة وحجم العقود

01The R:R–win-rate lawقانون العائد/المخاطرة مقابل نسبة الفوز

Here is the law nobody escapes: you cannot own both a high win rate and a high reward-to-risk multiple. They sit on a see-saw. Push for fat winners (say 3:1) and your hit rate collapses toward a third; demand a 70% win rate and your average winner shrinks toward the size of your risk. Our method is deliberately on the high-win-rate end — we fade value-area extremes and rotate back toward VWAP/POC, taking base hits, not home runs. That is why the VWAP Wave lives near 1:1, and the whole risk plan flows from accepting that.

إليك القانون الذي لا يهرب منه أحد: لا يمكنك امتلاك نسبة فوز عالية وعائدٍ كبير مقابل المخاطرة في آنٍ واحد. إنهما على أرجوحة واحدة. اطلب أرباحًا ضخمة (مثلًا 3:1) فتنهار نسبة إصابتك نحو الثلث؛ واشترِط نسبة فوز 70٪ فيتقلّص متوسط ربحك حتى يقترب من حجم مخاطرتك. منهجنا موضوع عمدًا في طرف نسبة الفوز العالية — نُبادل انعكاسات أطراف منطقة القيمة ونعود دورانًا نحو VWAP/POC، نأخذ ضربات صغيرة مضمونة لا ضربات كبرى. لهذا يعيش VWAP Wave قرب نسبة 1:1، ومنه تتدفق خطة المخاطرة بأكملها.

The math is exact. To break even at a given reward : risk ratio you need a minimum win rate of risk ÷ (risk + reward). We write ratios reward-first: 1:1 means make one point for each point you risk. Read the table, then read where our method sits and how much cushion it earns.

الحساب دقيق. لتتعادل عند نسبة عائد : مخاطرة معيّنة تحتاج حدًّا أدنى من نسبة الفوز يساوي المخاطرة ÷ (المخاطرة + العائد). نكتب النِّسَب بالعائد أولًا: 1:1 تعني أن تربح نقطةً مقابل كل نقطة تخاطر بها. اقرأ الجدول، ثم انظر أين يقع منهجنا وكم يكسب من هامش أمان.

At 1:1 you only need 50% to tread water; our documented base rate on the four core setups is 62.5% (⚠ NQ-only, discretionary, mentor-reported — treat as a skilled-operator figure, not a guarantee). That gap — running ~65% where you need 50% — is the whole edge. But your real win rate must clear the breakeven number by a margin: commissions, slippage, and the occasional loser that runs all eat into it. Never plan to live right on the line.

عند 1:1 تحتاج فقط 50٪ لتبقى واقفًا؛ ومعدّلنا الأساسي الموثّق على الإعدادات الأربعة الجوهرية هو 62.5٪ (⚠ على NQ فقط، تقديري، مصدره المُعلِّم — عامله كنتيجة مشغِّل ماهر لا كضمان). تلك الفجوة — أن تحقق نحو 65٪ حيث تحتاج 50٪ — هي كامل الأفضلية. لكن نسبة فوزك الحقيقية يجب أن تتجاوز رقم التعادل بـهامش: العمولات والانزلاق والخاسر الذي يهرب أحيانًا كلها تقتطع منها. لا تُخطّط أبدًا للعيش على الخط تمامًا.

02Widen the stop, size down — never tightenوسّع الوقف، صغّر الحجم — ولا تُضيّق أبدًا

If you keep getting stopped out of trades that then work, your stop is in the noise, not behind the structure — and the fix is the opposite of what tilt wants. Tilt says "tighten the stop so the loss is smaller." That is a trap: you convert good setups into stop-outs and hand the market your invalidation level on a plate. The method's order of operations is fixed: widen the stop first, size down second, and never tighten into noise.

إذا كنت تُخرَج بالوقف مرارًا من صفقاتٍ تنجح بعدها، فوقفك داخل الضجيج لا خلف البنية — والعلاج عكس ما يريده التذبذب النفسي (tilt). يقول لك التذبذب: «ضيّق الوقف كي تصغر الخسارة». وهذا فخّ: تُحوّل الإعدادات الجيدة إلى خروجٍ بالوقف، وتُقدّم للسوق مستوى إبطالك على طبق. ترتيب العمليات في المنهج ثابت: وسّع الوقف أولًا، صغّر الحجم ثانيًا، ولا تُضيّق داخل الضجيج أبدًا.

Where does the stop go? Behind the structure that would prove you wrong — the swing, the band, the rejection wick, the LVN. As a floor, use ATR(14) on the 1-minute as your minimum stop reference. Concretely that means about 6 points on ES and 20–25 points on a single NQ entry (≈20–30 pts sized off ATR + structure). A 5-point stop on a 50-point NQ candle is not a tight stop — it is a donation. If the honest structural stop makes your dollar risk too big, that is when you cut contracts, not corners.

أين يوضع الوقف؟ خلف البنية التي تُثبت خطأك — القمة/القاع السعري، الباند، ذيل الرفض، أو LVN. وكأرضية، استخدم ATR(14) على فريم الدقيقة كحدٍّ أدنى مرجعي للوقف. عمليًّا يعني ذلك نحو 6 نقاط على ES و20–25 نقطة لدخولٍ مفرد على NQ (≈20–30 نقطة مُقاسة من ATR + البنية). وقفٌ بخمس نقاط على شمعة NQ بطول 50 نقطة ليس وقفًا ضيّقًا — بل تبرّع. فإذا جعل الوقف البنيوي الصادق مخاطرتك بالدولار كبيرة جدًّا، عندها تُقلّص العقود، لا البنية.

One more discipline that belongs here: this is why the method scorns a fixed bracket that fires "the same 20 points every trade." A canned distance ignores the regime — a 20-point stop is generous on a quiet balance day and suicidal on a freight-train news day. The stop is attached mechanically at entry (Section 06), but its distance is drawn from this trade's structure, not from a habit. Widen for the structure, size for the dollar, and let the two settle the argument between them.

وثمّة انضباط آخر مكانه هنا: لهذا يزدري المنهج البراكِت الثابت الذي يُطلق «نفس العشرين نقطة في كل صفقة». المسافة المُعلَّبة تتجاهل النظام السوقي — فوقفٌ بعشرين نقطة سخيٌّ في يوم توازنٍ هادئ، وانتحاريٌّ في يوم أخبارٍ كالقطار المندفع. الوقف مُلحَق ميكانيكيًّا عند الدخول (القسم 06)، لكن مسافته مأخوذة من بنية هذه الصفقة لا من عادة. وسّع للبنية، وحدّد الحجم للدولار، ودَعْهما يحسمان الجدل بينهما.

03Size is derived from your daily max lossالحجم مشتقٌّ من خسارتك اليومية القصوى

Beginners ask "how many contracts should I trade?" as if it were a feeling. It is arithmetic, and it runs backwards from the one number you actually control: your daily max loss. Set that first (say $1,000). Then a single trade should never risk the whole day — the 2-strike rule (Section 04) means each of your ≤2 losers can cost at most half, so on a prop micro account budget roughly $100 per trade. Now the position size falls out on its own:

يسأل المبتدئون «كم عقدًا أتداول؟» وكأنها شعور. إنها حساب، ويجري عكسيًّا انطلاقًا من الرقم الوحيد الذي تتحكم به فعلًا: خسارتك اليومية القصوى. حدّدها أولًا (مثلًا 1,000 دولار). ثم يجب ألا تُخاطر صفقةٌ واحدة باليوم كله — قاعدة الإنذارين (القسم 04) تعني أن كلًّا من خاسِرَيك (بحدٍّ أقصى اثنين) يكلّف نصفًا على الأكثر، فاجعل ميزانية الصفقة على حساب مايكرو مموَّل نحو 100 دولار للصفقة. عندها يخرج حجم المركز من تلقاء نفسه:

max contracts = per-trade $ budget ÷ (stop in points × $ per point)

أقصى عدد عقود = ميزانية الصفقة بالدولار ÷ (الوقف بالنقاط × الدولار لكل نقطة)

Work the NQ example, and watch the units bite. On the mini, NQ is $20/point, so a 20-point structural stop = $400 of risk per contract. Naively, $1,000 ÷ $400 ≈ 2 — so "2 NQ." But 2 NQ risks $800 in a single trade: 80% of your entire day, gone if one setup fails, with no room for a second strike and no room for a wick of slippage. That is not sizing; that is gambling with a spreadsheet. Take the same "2 contracts" as micros: MNQ is $2/point, so a 20-point stop = $40 per contract. Two MNQ risk $80 — 8% of the day. Same number on the ticket, one-tenth the damage.

اعمل مثال NQ، وراقب كيف تعضّ الوحدات. على المايكرو الكبير (mini)، NQ = 20 دولارًا/نقطة، فوقفٌ بنيوي بعشرين نقطة = 400 دولار مخاطرة لكل عقد. ببساطةٍ ساذجة: 1,000 ÷ 400 ≈ 2 — أي «2 NQ». لكن 2 NQ تُخاطر بـ800 دولار في صفقةٍ واحدة: 80٪ من يومك بأكمله، يذهب إن فشل إعدادٌ واحد، دون متّسعٍ لإنذارٍ ثانٍ ولا لذيل انزلاق. هذا ليس تحديد حجم؛ بل قمارٌ بجدول بيانات. خُذ نفس «العقدين» بصيغة مايكرو: MNQ = 2 دولار/نقطة، فوقفٌ بعشرين نقطة = 40 دولارًا لكل عقد. عقدا MNQ يُخاطران بـ80 دولارًا — 8٪ من اليوم. نفس الرقم على التذكرة، وعُشر الضرر.

04Strikes, blackouts & the 5-minute news ruleالإنذارات والحظر وقاعدة الخمس دقائق للأخبار

Good sizing keeps one trade from hurting you; these rules keep a bad day or a bad month from ending you. First the strikes. The 2-strike day: two structural stop-outs and you are done — flat, platform off, walk away. It is not about the dollars; two clean losses is the signal the read is off or you're tilting, and a third trade is where the account bleeds. Above it sits the 2-strike monthly lockout: hit your monthly max loss twice and you drop to micros only for one week — a mandatory reset that lets you keep trading the process while you can't do real damage.

تحديد الحجم الجيّد يمنع صفقةً واحدة من إيذائك؛ وهذه القواعد تمنع يومًا سيّئًا أو شهرًا سيّئًا من إنهائك. أولًا الإنذارات. قاعدة الإنذارين في اليوم: خروجان بالوقف البنيوي وينتهي يومك — أغلق المراكز، أطفئ المنصّة، وابتعد. الأمر ليس عن الدولارات؛ خسارتان نظيفتان هما إشارة أن القراءة خاطئة أو أنك في حالة تذبذب نفسي، والصفقة الثالثة هي حيث ينزف الحساب. وفوقها الإغلاق الشهري بإنذارين: إذا بلغتَ خسارتك الشهرية القصوى مرتين تنزل إلى المايكرو فقط لمدة أسبوع — إعادة ضبط إلزامية تُبقيك تتداول المنهج بينما لا تستطيع إحداث ضررٍ حقيقي.

Now the calendar. A scheduled release is a coin-flip you cannot read, so the rule is hard: no new entry within 5 minutes of a scheduled event — CPI, FOMC, jobless claims, oil inventories. And when news does hit, remember the deeper truth: the catalyst outvotes the wave. Most stream losses come from taking the textbook fade or continuation after a headline has already forced a fresh context. It is not market-makers hunting your stop — the context genuinely changed. When the release lands, your setup is void until a new balance forms; sit on your hands.

والآن الرزنامة. الإصدار المجدوَل رمي عملةٍ لا تستطيع قراءته، فالقاعدة صارمة: لا دخول جديد خلال 5 دقائق من حدثٍ مجدوَل — CPI، FOMC، طلبات الإعانة، مخزونات النفط. وحين تضرب الأخبار فعلًا، تذكّر الحقيقة الأعمق: المُحفِّز يتغلّب على الموجة. معظم خسائر البث تأتي من أخذ المبادلة أو الاستمرارية «حسب الكتاب» بعد أن يكون خبرٌ قد فرض سياقًا جديدًا. ليست صناعة السوق تصطاد وقفك — السياق تغيّر فعلًا. حين يهبط الإصدار، يصبح إعدادك لاغيًا حتى يتشكّل توازنٌ جديد؛ اجلس على يديك.

05Prop-eval survival arithmeticحساب النجاة في تقييم شركات التمويل

A funded account is not won on a hot day — it is kept across ordinary days. Three constraints govern every prop program, and the survival math is the same everywhere: a daily loss limit (breach it and the day, sometimes the account, is dead), a trailing drawdown (the floor rises with your equity high, so giving back a good run can violate you even while green on the day), and a consistency rule (no single day may be too large a share of your total — one lucky spike can disqualify a pass). Small, even size satisfies all three at once; a swing-for-the-fences day violates all three at once.

الحساب المموَّل لا يُكسب في يومٍ ملتهب — بل يُحتفَظ به عبر الأيام العادية. ثلاثة قيود تحكم كل برنامج تمويل، وحساب النجاة واحدٌ في كل مكان: حدّ الخسارة اليومي (تجاوزه فيموت اليوم، وأحيانًا الحساب)، والسحب المتحرك (الأرضية ترتفع مع أعلى رصيدٍ لك، فإعادة ربحٍ جيّد قد تُخالفك حتى لو كنتَ رابحًا في اليوم)، وقاعدة الاتساق (ألا يشكّل يومٌ واحد حصةً كبيرة جدًّا من إجماليك — قفزةٌ محظوظة واحدة قد تُبطل اجتيازك). الحجم الصغير المتساوي يُرضي الثلاثة دفعةً واحدة؛ ويوم «الضربة الكبرى» يُخالف الثلاثة دفعةً واحدة.

Here is the arithmetic that separates traders who pass evals from traders who get paid: the account that lives is the account that pays. One funded account, traded at micro size, that survives to a payout beats four accounts traded at full size that blow before the first withdrawal. Four blown $150 evals is $600 spent to learn nothing; one small account taking regular small payouts compounds into a real income and a track record. The instructor cites a member who took his fourth payout in three months on exactly this simple, small-size approach (⚠ mentor-reported). Slow and alive beats fast and dead.

وإليك الحساب الذي يفصل من يجتاز التقييمات عمّن يُدفع له: الحساب الذي يعيش هو الحساب الذي يدفع. حسابٌ مموَّل واحد، يُتداول بحجم مايكرو، وينجو حتى السحب، يتفوّق على أربعة حسابات تُتداول بالحجم الكامل وتنفجر قبل أول سحب. أربعة تقييمات مُفجَّرة بـ150 دولارًا هي 600 دولار أُنفقت لتعلُّم لا شيء؛ بينما حسابٌ صغير واحد يأخذ سحوباتٍ صغيرة منتظمة يتراكم إلى دخلٍ حقيقي وسجلٍّ مُثبت. يذكر المُعلِّم عضوًا أخذ سحبه الرابع في ثلاثة أشهر بهذا النهج البسيط الصغير الحجم بالضبط (⚠ مصدره المُعلِّم). البطيء الحيّ يتفوّق على السريع الميّت.

06Mechanical locks beat willpowerالأقفال الميكانيكية تتفوق على الإرادة

Every rule above dies the moment you rely on willpower to enforce it, because willpower folds at exactly the wrong second — after a win you want to give back, after a loss you want to avenge. The method borrows a line from Atomic Habits: environment beats willpower. So you don't promise to be disciplined; you build a cage that makes indiscipline impossible. Three locks do almost all of it:

كل قاعدةٍ أعلاه تموت لحظة اعتمادك على الإرادة لفرضها، لأن الإرادة تنهار في الثانية الخطأ تمامًا — بعد فوزٍ تريد ردّه، وبعد خسارةٍ تريد الانتقام لها. يستعير المنهج جملةً من كتاب Atomic Habits: البيئة تتغلّب على الإرادة. فلا تَعِد بأن تكون منضبطًا؛ بل ابنِ قفصًا يجعل قلّة الانضباط مستحيلة. ثلاثة أقفالٍ تؤدّي أغلب المهمة:

• Platform auto-liquidate on daily loss. Set your daily max-loss limit in the platform itself, so at the number it flattens you and locks the account. The system isn't broken when you hit the limit — it's broken when you ignore it.
• تصفية تلقائية على المنصّة عند الخسارة اليومية. اضبط حدّ خسارتك اليومي داخل المنصّة نفسها، فعند الرقم تُغلق مراكزك وتقفل الحساب. النظام ليس معطّلًا حين تبلغ الحدّ — بل يتعطّل حين تتجاهله.
• A protective stop / OCO attached at entry — every time. The stop exists the instant the fill does; you never "decide later." Its distance is this trade's structure (Section 02), not a canned tick count — but its existence is non-negotiable and mechanical.
• وقف حماية / OCO مُلحَق عند الدخول — في كل مرة. الوقف موجود لحظة تنفيذ الأمر؛ لا «تقرّر لاحقًا» أبدًا. مسافته هي بنية هذه الصفقة (القسم 02) لا عدد تكّاتٍ مُعلَّب — لكن وجوده غير قابل للتفاوض وميكانيكي.
• Never add to a loser. You may scale in only while a level holds, absorbs or slows; the moment price is blasting against you, you cut — you never average down. Moving a stop just to dodge a loss is the one habit that guarantees the max-loss day.
• لا تُضِف على خاسر أبدًا. يجوز أن تُكبّر مركزك عند الدخول فقط ما دام المستوى يصمد أو يمتصّ أو يتباطأ؛ ولحظة يندفع السعر ضدك تقطع — ولا تُخفّض متوسطك أبدًا. تحريك الوقف لمجرد تفادي خسارةٍ هو العادة الوحيدة التي تضمن لك يوم الخسارة القصوى.

That is the whole session in one story. Setups are cheap; you already have more than you can trade. What pays is the arithmetic — sizing off your daily loss, keeping R honest near 1:1, refusing the news and the open, and above all making the stop mechanical so a bad minute can't cost you a good month. Judge yourself on execution, not P&L: a disciplined red day beats a reckless green one, because the disciplined account is still alive tomorrow — and the account that lives is the account that pays.

تلك هي الجلسة كلها في قصةٍ واحدة. الإعدادات رخيصة؛ لديك منها أكثر مما تستطيع تداوله. الذي يدفع هو الحساب — تحديد الحجم من خسارتك اليومية، وإبقاء R صادقًا قرب 1:1، ورفض الأخبار والافتتاح، وقبل كل شيء جعل الوقف ميكانيكيًّا كي لا تُكلّفك دقيقةٌ سيّئة شهرًا جيّدًا. حاسِب نفسك على التنفيذ لا على الربح والخسارة: يومٌ أحمر منضبط يتفوّق على يومٍ أخضر متهوّر، لأن الحساب المنضبط ما زال حيًّا غدًا — والحساب الذي يعيش هو الحساب الذي يدفع.