المقياس الإحصائي لتشتّت السعر عن VWAP الذي يحدّد مدى 'فرط امتداد' لمسة النطاق.
الانحراف المعياري هو الإحصاء الكامن خلف نطاقات السيغما. يقيس مدى تشتّت السعر عادةً عن المتوسط المرجّح بالحجم، فلمسة نطاق ±1 سيغما تُعلّم تمددًا بانحراف واحد تقريبًا، ونطاق ±2 سيغما يُعلّم تمددًا متطرفًا حيث يكون السعر مفرط الامتداد إحصائيًا. وتتّكئ مكاتب VWAP المؤسسية على هذه الانحرافات، وهذا ما يمنح النطاقات تفاعلها. وفي ملف الحجم تكون منطقة القيمة هي منطقة الـ70% (انحراف واحد) تقريبًا، ما يربط منطق النطاقات والملف معًا كرؤيتين للتشتّت نفسه.
The statistical measure of price spread from VWAP that defines how 'overextended' a band touch is.
Standard deviation is the statistic underlying the sigma bands. It measures how far price typically spreads from the volume-weighted mean, so a touch of the +/-1 sigma band marks roughly a one-deviation stretch and the +/-2 sigma band marks an extreme stretch where price is statistically overextended. Institutional VWAP desks lean against these deviations, which is what gives the bands their reaction. In the volume profile the value area is the ~70% (one-deviation) zone, tying the band logic and the profile together as two views of the same dispersion.
افتح هذا المفهوم في الموسوعة التفاعلية
افتح في VWAPEDIA