متوسط السعر المرجّح بالحجم، معيار قيمة عادلة مؤسسي ومغناطيس، وليس متوسطًا متحركًا.
VWAP هو متوسط السعر المتداول مرجّحًا بالحجم من نقطة التثبيت، القيمة العادلة اليومية بين نطاقات السيغما واسم النظام كله. وهو بكل تأكيد معيار مؤسسي، لا متوسط متحرك: تنفّذ المؤسسات أوامر ضخمة مرجعها VWAP ('أفضل سعر فوق VWAP أو أحسن')، وهذا بالضبط ما يجعله مغناطيسيًا. وخلافًا للمتوسط المتحرك يُعاد ضبطه يوميًا ويُرجَّح بالحجم لا بالسعر. في إطار النطاقات يساوي VWAP قيمة POC/القيمة العادلة، ويتأرجح السعر حوله كموجة حول متوسطها، وهي الصورة المركزية لموجة الـVWAP.
The volume-weighted average price, an institutional fair-value benchmark and a magnet, not a moving average.
VWAP is the average price traded weighted by volume from the anchor, the intraday fair value sitting between the sigma bands and the namesake of the whole system. It is emphatically an institutional benchmark, NOT a moving average: institutions fill huge VWAP-referenced orders ('best price above VWAP or better'), which is precisely what makes it magnetic. Unlike a moving average it resets daily and weights by volume, not price. In the band framework VWAP equals POC/fair value, and price oscillates around it like a wave around its mean, the central image of VWAP Wave.
افتح هذا المفهوم في الموسوعة التفاعلية
افتح في VWAPEDIA