VWAP (متوسط السعر المرجّح بالحجم)VWAP
متوسط سعر مرجّح بالحجم خلال فترة حساب محددة.
VWAP = مجموع (السعر × الحجم) ÷ مجموع الحجم. قد تبدأ الفترة عند بداية جلسة أو تثبيت إلى حدث. عند استخدام الشموع يمثل مصدر السعر المختار تقريباً لبيانات الصفقات الفردية، لذلك تهم إعدادات المنصة. VWAP متوسط مرجّح، بينما POC صف أعلى نشاط في الملف. يصف كلاهما بيانات سابقة وقد يختلفان. استخدم الميل وعلاقة السعر بالخط كسياق ثم اشترط إعداداً مكتملاً ببطلان وحجم مخاطرة قبل التنفيذ.
مفاهيم مرتبطة
- نطاقات السيغما (±1σ / ±2σ) Sigma Bands (±1σ / ±2σ)
- POC (نقطة التحكم) POC (Point of Control)
- VWAP المُثبَّت Anchored VWAP
- شمعة الاستنفاد Exhaustion Candle
- VWAP الإطار الزمني الأعلى (أسبوعي / شهري) Higher-Timeframe VWAP (Weekly / Monthly)
VWAPVWAP (متوسط السعر المرجّح بالحجم)
A volume-weighted mean price over a specified calculation interval.
VWAP = Σ(price × volume) ÷ Σ(volume). The interval may start at a session boundary or an event anchor. For bars, the chosen source price is an approximation of transaction-level inputs, so platform settings matter. VWAP is a weighted mean; profile POC is a highest-activity row. Both describe historical data and can differ. Use the line’s slope and relationship to price as context, then require a complete setup with invalidation and risk sizing before considering execution.
RELATED CONCEPTS
- Sigma Bands (±1σ / ±2σ) نطاقات السيغما (±1σ / ±2σ)
- POC (Point of Control) POC (نقطة التحكم)
- Anchored VWAP VWAP المُثبَّت
- Exhaustion Candle شمعة الاستنفاد
- Higher-Timeframe VWAP (Weekly / Monthly) VWAP الإطار الزمني الأعلى (أسبوعي / شهري)
اربط المفهوم بالتطبيق · Put the concept into context
افتح الموسوعة · Open encyclopedia