VWAP المُثبَّتAnchored VWAP

المتوسط المرجّح بالحجم منذ نقطة بداية مختارة.

يجمع VWAP المُثبّت حاصل ضرب السعر في الحجم منذ حدث محدد ثم يقسمه على الحجم المتراكم. قمة أو قاع أو فجوة أو إعلان نتائج أو بداية جلسة تمنح المرجع معناه؛ سجّل نقطة البداية قبل تقييم التفاعلات اللاحقة. يقيس الصفقات الداخلة في الحساب، وليس تكلفة مراكز المتداولين الذين ما زالوا يحتفظون بها. قارن السعر والميل والبنية القريبة، وتجنب تغيير التثبيت بعد كل صفقة فاشلة لأن ذلك يعوق تقييم المنهج.

Anchored VWAPVWAP المُثبَّت

The volume-weighted mean from a deliberately chosen starting point.

Anchored VWAP accumulates price × volume from a specified event and divides by accumulated volume. A swing, gap, earnings event, or session boundary gives the reference its meaning; record the anchor before judging subsequent reactions. It measures transactions included in the calculation, not the exact cost basis of traders still holding positions. Compare price, slope, and nearby structure. Moving the anchor after every failed trade makes the method difficult to evaluate.