VWAP الجلسةSession VWAP
VWAP المتراكم منذ بداية جلسة تداول محددة.
يُعاد ضبط VWAP الجلسة عند بدايتها المحددة ويُرجّح كل سعر داخل الحساب بحجمه. يستخدم VWAP جلسة العقود الكاملة وVWAP الساعات النقدية فترتين مختلفتين، لذلك قد يكون كلاهما صحيحاً ومختلفاً. افحص مصدر السعر والمنطقة الزمنية والعقد وإعادة الضبط قبل مقارنة المنصات. وجود السعر فوق الخط أو تحته سياق وليس قاعدة دخول مكتملة. وقد يتحرك المتوسط سريعاً في البداية لقلة الحجم المتراكم.
مفاهيم مرتبطة
- RTH (ساعات التداول النظامية) RTH (Regular Trading Hours)
- VWAP المُثبَّت Anchored VWAP
- VWAP الإطار الزمني الأعلى (أسبوعي / شهري) Higher-Timeframe VWAP (Weekly / Monthly)
- نطاقات السيغما (±1σ / ±2σ) Sigma Bands (±1σ / ±2σ)
- VWAP (متوسط السعر المرجّح بالحجم) VWAP
Session VWAPVWAP الجلسة
VWAP accumulated from the beginning of a defined trading session.
Session VWAP resets at the start of the selected session and weights each included price by volume. A full-session futures VWAP and a cash-hours VWAP use different transaction windows, so both can be valid and still differ. Check source price, timezone, contract, and reset before comparing platforms. Price above or below the line is contextual information, not a complete entry rule. Early-session values can move rapidly because relatively little volume has accumulated.
RELATED CONCEPTS
- RTH (Regular Trading Hours) RTH (ساعات التداول النظامية)
- Anchored VWAP VWAP المُثبَّت
- Higher-Timeframe VWAP (Weekly / Monthly) VWAP الإطار الزمني الأعلى (أسبوعي / شهري)
- Sigma Bands (±1σ / ±2σ) نطاقات السيغما (±1σ / ±2σ)
- VWAP VWAP (متوسط السعر المرجّح بالحجم)
اربط المفهوم بالتطبيق · Put the concept into context
افتح الموسوعة · Open encyclopedia